回歸和時間序列組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用.pdf

1、回歸和時間序列組合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文(專業(yè)學(xué)位)學(xué)生姓名：方煜平指導(dǎo)教師：李江濤教授學(xué)位類別：應(yīng)用統(tǒng)計碩士重慶大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院二O一六年四月重慶大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要I摘要未決賠款準(zhǔn)備金是保險公司財務(wù)報表中舉足輕重的一部分，它的準(zhǔn)確評估對于科學(xué)衡量保險公司的財務(wù)狀況和協(xié)助監(jiān)管有效管控具有十分重要的現(xiàn)實意義。我國保險業(yè)起步較晚，相關(guān)制度和法規(guī)還不夠完善，準(zhǔn)備金的計提方法較西方發(fā)達國家也停留在初步階段。

2、隨著保險業(yè)的迅速發(fā)展，更加合理準(zhǔn)確的準(zhǔn)備金評估方法急需被引入。到目前為止，各種經(jīng)典的統(tǒng)計模型，如對數(shù)正態(tài)模型、Bayes方法、MCMC方法等不斷被應(yīng)用到未決賠款準(zhǔn)備金的評估當(dāng)中。同時應(yīng)用范疇不斷擴展的時間序列方法也被應(yīng)用到未決賠款準(zhǔn)備金的評估中。本文在總結(jié)上述方法的基礎(chǔ)上，將回歸與時間序列模型結(jié)合在一起，利用兩者的組合模型來評估未決賠款準(zhǔn)備金。本文首先研究了未決賠款準(zhǔn)備金的構(gòu)成、現(xiàn)有的評估方法和評估的影響因素，然后闡述了回歸與時間序列組

3、合模型在未決賠款準(zhǔn)備金評估中的應(yīng)用思路。在實證部分，主要以國內(nèi)某壽險公司2010Q1至2015Q3的實際賠付數(shù)據(jù)為研究樣本。首先采用傳統(tǒng)的鏈梯法估計2015Q4的賠款額，并與2015Q4的實際數(shù)作對比，對比結(jié)果表明有較大的偏差，影響公司的正確決策。之后將回歸與時間序列組合模型引入到未決賠款準(zhǔn)備金評估當(dāng)中，分別考慮三種不同的回歸自變量數(shù)據(jù)情景，借助EVIEWS軟件建模預(yù)測，并與鏈梯法的結(jié)果進行比較。最后得出結(jié)論：組合模型的第二種數(shù)據(jù)情景下