現(xiàn)代信用風(fēng)險量化模型在我國銀行中的應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險是我國商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的重要風(fēng)險之一,銀行大量的不良資產(chǎn)和加入WTO所面臨的國外銀行的競爭,使得提高我國銀行的信用風(fēng)險管理水平成為我國銀行業(yè)面臨的重要課題.國際上,由于新巴塞爾協(xié)議的出臺和衍生品交易的快速發(fā)展,信用風(fēng)險的管理正經(jīng)歷著一場革命,涌現(xiàn)出了大量有代表性的信用風(fēng)險量化管理模型.引進(jìn)國外先進(jìn)的信用風(fēng)險管理技術(shù)提高我國的信用風(fēng)險管理水平具有重要的現(xiàn)實意義.本文首先分析了引進(jìn)國外先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)提高我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水

2、平的必要性,同時對現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)進(jìn)行了總結(jié).在此基礎(chǔ)上,本文對當(dāng)前國際上主流的信用風(fēng)險模型:KMV模型、CreditMetrics<'TM>模型、Creditrisk<'+>模型和Credit Portfolio View模型,從模型的假定、理論計算和應(yīng)用條件進(jìn)行了論述,并總結(jié)了現(xiàn)代信用風(fēng)險模型的建模思路,對模型分類和模型輸入輸出問題進(jìn)行了比較分析.最后,本文對我國現(xiàn)行評價方法體系的缺陷與不足進(jìn)行了論述,并結(jié)合我國的實際情況