基于超效率DEA模型非利息收入對我國城市商業(yè)銀行效率影響研究.pdf

1、我國城市商業(yè)銀行從成立最初的城市信用社發(fā)展到今天，擁有20多年的歷史。經(jīng)過了從化解地方金融危機(jī)的產(chǎn)物到我國金融體系重要組成部分的蛻變。在推動地方的產(chǎn)業(yè)升級、幫助國家貫徹落實產(chǎn)業(yè)政策方面起到了巨大的作用。在戰(zhàn)略定位上，城市商業(yè)銀行扎根于地方，為當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)發(fā)展和居民生活質(zhì)量提高做出了貢獻(xiàn)，與地方經(jīng)濟(jì)恰當(dāng)?shù)娜诤显谝黄?。在?jīng)營范圍上，城市商業(yè)銀行利用“地緣優(yōu)勢”，以所在地區(qū)為重點拓展業(yè)務(wù)。將分支機(jī)構(gòu)延伸到縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展薄弱的領(lǐng)域

2、提供金融服務(wù)，提高了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。在品牌創(chuàng)新上，城市商業(yè)銀行結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)特色，推動了中小企業(yè)和科技創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展，形成了自己的品牌競爭力。與大型國有銀行和股份制商業(yè)銀行不同，城市商業(yè)銀行的服務(wù)對象定位在所屬城市的居民和當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，經(jīng)營目標(biāo)定位在積極支持地方經(jīng)濟(jì)。
　　尚福林在2015年全國城商行年會上發(fā)表講話表明，我國城市商業(yè)銀行還不能滿足社會對金融的需求，面臨著很大的發(fā)展壓力。雖然城商行通過重組合并、轉(zhuǎn)機(jī)建制、轉(zhuǎn)型發(fā)展

3、，實現(xiàn)了歷史性轉(zhuǎn)變，但城商行在繼續(xù)成長過程中還面臨許多障礙。首先資產(chǎn)規(guī)模較小，不僅體現(xiàn)在城商行總體資產(chǎn)在整個銀行體系的份額較少，也體現(xiàn)在單個城商行相對于其他類型銀行的規(guī)模較小。其次我國城市商業(yè)銀行對地方經(jīng)濟(jì)的依賴性強(qiáng)，經(jīng)營范圍通常局限在銀行總部所在的省份。即便有的城市商業(yè)銀行將分支機(jī)構(gòu)延伸到省外，但是多數(shù)城商行跨區(qū)域經(jīng)營范圍并不大。最后城市商業(yè)銀行經(jīng)營過程中自身定位模糊，近幾年城商行通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作以及地方政府的支持能夠在與國有銀行

4、或股份制銀行的競爭中持續(xù)發(fā)展，但是自身的品牌創(chuàng)新意識被忽略了。為了尋找能夠使城市商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展的路徑，有必要對我國城商行的效率進(jìn)行研究。
　　我國城商行在非利息收入業(yè)務(wù)上表現(xiàn)落后，這種落后不僅體現(xiàn)在非利息收入盈利水平較低，還體現(xiàn)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的能力不強(qiáng)。非利息收入作為一個可以提高盈利的途徑被探討是否可以作為提升銀行效率的手段。但是學(xué)者們的研究發(fā)現(xiàn)，非利息收入對效率的正向影響是需要具備一定條件的。具體要綜合考慮商業(yè)銀行的規(guī)模、所有

5、權(quán)類型以及地域等因素。許多學(xué)者對不同規(guī)模銀行的非利息收入占營業(yè)收入比對效率產(chǎn)生的影響做了深入的研究。但并沒有得出一致的結(jié)論，這種不一致不僅表現(xiàn)在對于不同規(guī)模的銀行非利息收入的增加對效率的影響并不相同。而且表現(xiàn)在對于相同規(guī)模的銀行，學(xué)者們站在不同角度研究，得出的結(jié)論也不一致。另一方面，研究發(fā)現(xiàn)大型國有銀行、股份制商業(yè)銀行以及城市商業(yè)銀行的效率與非利息收入占比之間的關(guān)系往往不同。但是很少有文章單獨研究城市商業(yè)銀行。如果通過以所有商業(yè)銀行為研

6、究對象，考察非利息收入占比對銀行效率的影響，得到的結(jié)論往往不能代表城市商業(yè)銀行。
　　本文以我國24家城市商業(yè)銀行從2008年到2014年共7年的數(shù)據(jù)為樣本，重點研究非利息收入占比對城市商業(yè)銀行效率的影響。在對樣本城市商業(yè)銀行效率進(jìn)行對比分析時，采用基于DEA模型的改進(jìn)方法——超效率DEA模型。該模型可以不用事先設(shè)定生產(chǎn)函數(shù)，避免一定的主觀因素。同時可以對DEA值測度結(jié)果顯示效率有效的城商行的效率值再次進(jìn)行排序。在研究非利息收入占

7、比對超效率DEA值的影響時，本文對24家城市商業(yè)銀行構(gòu)造面板數(shù)據(jù)回歸模型。由于在計算超效率DEA值的過程中，選擇不同的投入和產(chǎn)出變量的計算結(jié)果往往不同。為了確定非利息收入占比對城市商業(yè)銀行效率的影響，本文以生產(chǎn)法和中介法為原理，分別將存款作為產(chǎn)出變量和投入變量構(gòu)造兩個模型。將存款作為產(chǎn)出變量的實際意義是商業(yè)銀行通過投入自有資產(chǎn)擴(kuò)大存、貸款額，達(dá)到效率最大化。將存款作為投入變量的實際意義是商業(yè)銀行通過使用吸收的存款擴(kuò)大貸款和其他業(yè)務(wù)收入。

8、文章分為下面五部分:
　　第一部分以研究背景和意義出發(fā)，簡要回顧了我國城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了重組改制、逐步完善的過程。我國城商行在支持地方經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)等方面做出了巨大貢獻(xiàn)。為了能夠更好的應(yīng)對行業(yè)競爭，城商行要努力找出并改善薄弱的環(huán)節(jié)提升自身效率。對于我國城市商業(yè)銀行而言，非利息收入業(yè)務(wù)還有很大的提升空間，是否可以通過提升非利息收入水平提高銀行效率是值得探討的。國內(nèi)外學(xué)者早已重視對銀行效率的研究，但針對非利息收入業(yè)務(wù)對效率的影響并沒有

9、得出一致的結(jié)論。本文通過比較學(xué)者們的研究方法并根據(jù)研究需要選擇超效率DEA模型對樣本銀行效率進(jìn)行計算，并對結(jié)果進(jìn)行面板數(shù)據(jù)模型回歸。本文在已有研究基礎(chǔ)上進(jìn)行了創(chuàng)新，但仍有不足之處。
　　第二部分從商業(yè)銀行效率的介紹入手，隨后簡要介紹非利息收入業(yè)務(wù)組成范圍，并作圖對五家銀行從2011年到2014年各自非利息收入業(yè)務(wù)的具體項目進(jìn)行描述分析。在此基礎(chǔ)上又進(jìn)一步分析了幾家城商行手續(xù)費及傭金收入情況。同時將樣本銀行數(shù)據(jù)與銀行業(yè)總體數(shù)據(jù)比較。

10、最后從理論上分析了非利息收入業(yè)務(wù)對銀行既有盈利作用同時又蘊含風(fēng)險。
　　第三部分首先對超效率DEA原理進(jìn)行簡單介紹并分析了投入產(chǎn)出變量的選取，以此為基礎(chǔ)構(gòu)造了模型一和模型二。然后分別對兩個模型的數(shù)據(jù)進(jìn)行超效率DEA值的計算。結(jié)果發(fā)現(xiàn)通過模型二計算的結(jié)果比模型一計算的結(jié)果數(shù)值上更低。兩個模型均得出我國城市商業(yè)銀行的效率值偏低，其中北京銀行和長沙銀行的效率值和穩(wěn)定性表現(xiàn)較好。
　　第四部分分別以模型一和模型二為基礎(chǔ)構(gòu)造面板數(shù)據(jù)回

11、歸模型。首先簡要介紹面板數(shù)據(jù)回歸原理，以第三部分求得的超效率DEA值為被解釋變量，以存貸比、凈利潤與所有者權(quán)益比值、非利息收入與營業(yè)收入比、城市商業(yè)銀行所在省GDP增長率以及資產(chǎn)規(guī)模為解釋變量，分別對模型一和模型二條件下求得的效率值進(jìn)行回歸?；貧w結(jié)果顯示模型一中凈利潤/所有者權(quán)益的比值和非利息收入占營業(yè)收入比對效率值有顯著正向影響，資產(chǎn)規(guī)模對效率有正向影響但顯著性水平不高。模型二中非利息收入占比與效率值之間顯著正相關(guān)，資產(chǎn)規(guī)模對數(shù)值也通

12、過顯著性檢驗，對效率值有正向影響。綜合兩個回歸結(jié)果，提升非利息收入對銀行的效率有促進(jìn)作用。
　　第五部分簡要分析我國城商行非利息收入業(yè)務(wù)水平偏低的原因，結(jié)合第四部分的分析結(jié)果提出發(fā)展非利息收入業(yè)務(wù)的政策建議。發(fā)展非利息收入應(yīng)當(dāng)注意要選擇與自身現(xiàn)狀相匹配的業(yè)務(wù)，在發(fā)展過程中要注意對于風(fēng)險的防范?？梢越梃b其他商業(yè)銀行發(fā)展的經(jīng)驗。在研發(fā)階段，創(chuàng)新出更能滿足客戶需求的產(chǎn)品;在營銷階段，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才為客戶服務(wù);在整個環(huán)節(jié)，要注重發(fā)揮科