趨勢型量化投資模型在中國證券市場的應(yīng)用分析.pdf

1、量化投資在美國等發(fā)達國家已逐漸成為證券投資中運用十分廣泛的一種技術(shù)，特別在近十年，信息化技術(shù)與金融交易結(jié)合更加緊密，這種以數(shù)學(xué)理論、金融市場數(shù)據(jù)與信息技術(shù)三者結(jié)合的方法，充分發(fā)揮出了量化投資的系統(tǒng)、準確、高效、客觀等特點，極大的提高了投資決策的效率和效果。近年來，國內(nèi)許多機構(gòu)投資者也越來越重視量化投資，其量化投資產(chǎn)品逐漸增多。而趨勢型量化投資作為量化投資中的一種類型，與傳統(tǒng)投資方法和其他類型的量化投資相比，具有理論簡單、容易操作、穩(wěn)定性

2、好等特點，在國內(nèi)，以趨勢型量化投資為核心理念的投資產(chǎn)品則還很少，也說明隨著中國金融市場的不斷深化發(fā)展，其趨勢型量化投資理念會進一步深入，趨勢型量化投資產(chǎn)品會逐漸豐富。
　　本文首先通過介紹國內(nèi)主要量化投資平臺，了解國內(nèi)趨勢型量化投資平臺的發(fā)展水平。其次，結(jié)合對金融市場四類價格互相關(guān)系的分析，形成有針對性的投資組合，在風(fēng)險控制的基礎(chǔ)上，對單個投資品和投資組合近10年的交易情況分別進行回測分析，并對回測結(jié)果進行優(yōu)化和評價。結(jié)論就是在信