基于支持向量機和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的個人信用評估模型研究.pdf

1、隨著人們生活水平的不斷提高，個人消費信貸規(guī)模日益擴大。隨之產(chǎn)生的信用貸款也逐漸成為商業(yè)銀行的重要業(yè)務(wù)。但是目前在我國信用制度不健全、信用記錄完全空白、信用風(fēng)險管理不成熟的情況下，多數(shù)銀行仍然采用傳統(tǒng)的經(jīng)驗判別法，使得信用貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險偏高。雖然國內(nèi)很多學(xué)者提出了一些科學(xué)、合理的指標(biāo)體系，構(gòu)建了人工智能、統(tǒng)計學(xué)的評估模型，在一定程度上提高了分類準(zhǔn)確率和穩(wěn)定性，但是仍然無法滿足日益增長的信貸業(yè)務(wù)需求。
　　本文在前人的研究基礎(chǔ)上，結(jié)合

2、我國的實際情況，指出我國信用評估指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、權(quán)重不合理、重點不突出的問題，信用評估方法在穩(wěn)健性、準(zhǔn)確性、效率上不能兼顧的問題。針對指標(biāo)體系存在的問題，結(jié)合專家意見，提出了重視個人資產(chǎn)評估、加強家庭因素評估、長期短期指標(biāo)結(jié)合的意見，并且構(gòu)建了一套較為合理的適合我國的信用評估指標(biāo)。在信用評估方法上，提出了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高分類準(zhǔn)確性、高穩(wěn)健性和支持向量機的高效率、無局部極小特點的組合模型。
　　通過實證檢驗發(fā)現(xiàn)，本文提出的組合模