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文檔簡介
1、本文研究了更新風(fēng)險模型中的漸近破產(chǎn)概率，該模型中允許保險公司將其資產(chǎn)按常數(shù)比例投資于滿足幾何布朗運動的股票市場，其余部分投資于非負利息力的債券市場，對此模型假定索賠額滿足正則變化族且兩兩擬漸近獨立，根據(jù)伊藤公式，給出保險公司資產(chǎn)的表達式，并最后給出了有限時間和和無限時間破產(chǎn)概率的漸近表達式．此外，當(dāng)索賠額滿足D族分布且漸近獨立時，給出有限時間和無限時間破產(chǎn)概率漸近表達式．當(dāng)更新過程的特殊情況即復(fù)合泊松過程，索賠額滿足正則變化族且獨立同分
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