基于信用風險評估的商業(yè)銀行貸款定價研究.pdf

1、貸款是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)之一，如何選擇合格的授信對象，以及對確定的貸款項目進行合理的定價，是現(xiàn)代商業(yè)銀行在其日常經(jīng)營決策中所面臨的一項重要課題。針對借款人提出的授信申請，銀行對借款人和相應(yīng)的貸款項目會有一個審查和篩選的過程。只有在確定了合格的授信對象并確定發(fā)放貸款以后，銀行才能根據(jù)借款人和項目的風險狀況進入貸款定價程序。銀行對借款申請人的審查和篩選過程，實際上是對信用風險的評估過程，它是貸款定價的前提和基礎(chǔ)，而建立在信用評估基礎(chǔ)之上的貸

2、款定價才能真正反映貸款項目的風險?；诖耍疚倪M行了基于信用風險評估的貸款定價研究。全文的邏輯結(jié)構(gòu)、主要研究內(nèi)容和研究成果概括如下： 貸款的信用風險損失是商業(yè)銀行在貸款定價中最難把握的不確定因素，如何對貸款的信用風險進行評估，并體現(xiàn)在貸款價格之中，是當前商業(yè)銀行面臨的最主要的問題。本文第一章分析了信用風險的特點，概述了信用風險評估和貸款定價的研究現(xiàn)狀。并對本文的研究環(huán)境進行了界定。 巴塞爾新資本協(xié)議已經(jīng)成為了銀行業(yè)監(jiān)管的

3、綱領(lǐng)性文件，理解新協(xié)議的內(nèi)涵，對信用風險評估和貸款定價研究具有重要意義。本文第二章對新協(xié)議的核心內(nèi)容，以及在后面的研究中將會涉及到的一些參數(shù)和模型進行了介紹。 信用風險評估是貸款定價研究的前提。為此，本文第三章引入了多維信用評估指標體系，并研究了信用指標空間的序關(guān)系及其優(yōu)勢結(jié)構(gòu)。在構(gòu)建復合信用評估函數(shù)的基礎(chǔ)之上，給出了一類多維度信用評估方法，研究結(jié)果表明，利用該方法可以實現(xiàn)客戶信用優(yōu)劣的比較和排序。 在第四章，本文構(gòu)建了

4、一類基于多維偏好分析線性規(guī)劃法的信用風險評估模型，該模型利用多維信用評估指標對貸款申請人進行兩兩比較，從而將他們劃分到不同的信用等級之中。經(jīng)檢測樣本檢驗表明，該模型正判率較高，可以為銀行貸款決策提供有價值的信息。 根據(jù)信用評估結(jié)果，對合格的授信對象，銀行將進入貸款發(fā)放前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——確定合同貸款利率。本文第五章根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的要求構(gòu)建了一類貸款定價模型。該模型將內(nèi)部評級法資本需求作為變量融入其中，使得貸款利率可以

5、通過資本需求直接反映借款人的風險水平。同時，還給出了最優(yōu)資本的計算方法。信息不對稱會給銀行的信貸資金帶來極大的安全隱患。基于此，在第六章，本文研究了信息不對稱情形下的貸款定價問題。首先，研究了如何利用借款人在其它銀行申請貸款的記錄進行定價；其次，構(gòu)建一類完全競爭市場的貸款決策分析模型。本章的研究將有助于銀行克服信貸市場上的信息不對稱問題。 在上述研究的基礎(chǔ)之上，參考國際先進銀行的做法，并結(jié)合我國商業(yè)銀行信貸風險管理現(xiàn)狀，本文還對