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文檔簡介
1、在利率市場化過程中，利率變動已經(jīng)成為金融市場的重要風(fēng)險之一，為應(yīng)對利率市場化所帶來的負面影響，商業(yè)銀行必須加強利率風(fēng)險管理。目前國際流行的風(fēng)險測量工具是VaR(Value at Risk)，VaR已發(fā)展成銀行、非銀行金融機構(gòu)等各類組織風(fēng)險度量的標(biāo)準(zhǔn)方法，廣泛應(yīng)用于商業(yè)銀行經(jīng)營管理中。 本文回顧了有關(guān)利率風(fēng)險管理的相關(guān)理論并進行了簡要比較，重點介紹了利率風(fēng)險管理的VaR方法，并選取2005年10月11號-2006年4月1號我國銀行
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