我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估模型構(gòu)建研究.pdf

1、信用風(fēng)險是金融市場上最古老的風(fēng)險之一。隨著我國入世后金融開放逐步進入程序化、規(guī)范化階段，國內(nèi)商業(yè)銀行將逐步面臨與外資銀行的激烈競爭。然而目前我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀卻令人擔(dān)憂，表現(xiàn)在信用風(fēng)險管理體系不健全、信用風(fēng)險評估模型方法落后等。這就迫切需要為我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險分析研究提供思路。針對這一問題，本文構(gòu)建了一種基于主成分分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的組合評估模型，就困擾商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估問題做一些探討。 本文在利用傳統(tǒng)信用風(fēng)

2、險管理與現(xiàn)代信用風(fēng)險管理基本理論的基礎(chǔ)上，進行商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估模型的研究。研究內(nèi)容主要有以下四個部分： 首先對信用一信用風(fēng)險一商業(yè)銀行信用風(fēng)險三者進行了概念及特性界定。然后，從宏觀和微觀兩個層面深入分析國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因，同時分析其信用風(fēng)險管理實踐中存在的問題。第三，在評估指標(biāo)體系的設(shè)計原則指導(dǎo)下，分析了信用風(fēng)險財務(wù)因素，并據(jù)此建立了較為完善的信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系。最后一部分是本文的重點，該部分的研究主要從兩方面