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文檔簡介
1、該文研究了預(yù)測市場利率的困難性,分析了利率的期限結(jié)構(gòu)對預(yù)測利率走勢的作用,推導(dǎo)了債券投資的期度模型,討論了期度與債券價(jià)格變動(dòng)的關(guān)系.該文根據(jù)現(xiàn)代投資學(xué)原理,探討了利用債券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)互相抵擋的特點(diǎn),以投資者完全收回付款利息和本金的加權(quán)平均年數(shù)即期度來決定投資計(jì)劃期的理論和方法,有效地達(dá)到了規(guī)避得率風(fēng)險(xiǎn)的目的.該文以中國上市交易的國債為例,給出了一個(gè)實(shí)證分析.投資組合的方法是債券投資的重要方法,將債券投資組合的范圍擴(kuò)大到國外債券,可
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