個人住房抵押貸款違約風險實證研究及貸前控制.pdf

1、個人住房抵押貸款已是住房金融的一個重要組成部分，目前國內(nèi)對個人住房抵押貸款風險的研究多數(shù)還是一些定性分析，基于應(yīng)用統(tǒng)計模型和工具的定量的實證研究還比較少。本文研究的出發(fā)點是從實證分析和規(guī)范分析兩方面入手，探討影響個人住房抵押貸款違約風險的重要因素，最后給出相應(yīng)的對違約風險進行貸前控制的建議。 本文從江蘇省某家商業(yè)銀行取得了56372個個人住房抵押貸款樣本，經(jīng)篩選最后得到可用樣本34119個，其中正常的貸款樣本28432個，違約貸

2、款樣本5687個。參照前人的研究成果將變量的選擇基本劃分為四個大方向，再根據(jù)前人經(jīng)驗和銀行貸款檔案資料的實際情況，選取了職業(yè)、學歷、貸款余額價值比、住房地點、期房與現(xiàn)房、房價指數(shù)等23個變量，利用SPSS17.0統(tǒng)計軟件中的描述性統(tǒng)計、因子分析、Logistic回歸分析和判別分析對個人住房抵押貸款違約風險的影響因素做了實證研究。實證發(fā)現(xiàn)貸款月利率、房價指數(shù)、職業(yè)、婚姻狀況，月還款額占月收入比變量對違約有比較顯著的影響。通過對Logist