統(tǒng)計(jì)模型在原油價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究.pdf

1、本文從時(shí)間序列分析的角度利用統(tǒng)計(jì)模型和智能模型中的一些基本方法在原油價(jià)格預(yù)測(cè)領(lǐng)域進(jìn)行了一些有意義的嘗試，主要工作摘要如下。首先，本文介紹了影響原油價(jià)格的因素和原油價(jià)格分析、預(yù)測(cè)中常用的方法，并將期貨套利交易中的一般技術(shù)分析方法應(yīng)用于原油期貨交易，對(duì)其中較為常用的交易規(guī)則進(jìn)行了模擬。其次，本文針對(duì)一般技術(shù)分析缺乏堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)這一缺陷，利用時(shí)間序列分析中最常用、也最重要的模型之一求和自回歸移動(dòng)平均模型(ARIMA)對(duì)原油價(jià)格序列進(jìn)行了

2、初步的數(shù)學(xué)分析和計(jì)算；在此基礎(chǔ)上，我們考慮到人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)對(duì)非線性的擬合能力，用ARIMA模型所得的殘差對(duì)ANN進(jìn)行了訓(xùn)練，選取了在一定范圍內(nèi)擬合和預(yù)測(cè)最優(yōu)的ANN結(jié)構(gòu)。隨后，本文利用ARIMA和ANN對(duì)原油價(jià)格進(jìn)行組合預(yù)測(cè)，該實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，ANN和ARIMA模型的組合預(yù)測(cè)結(jié)果優(yōu)于它們的單獨(dú)預(yù)測(cè)結(jié)果。最后，從體制轉(zhuǎn)換(RegimeSwitching)的角度，本文對(duì)原油價(jià)格序列建立了狀態(tài)任意可變的二階自回歸馬爾可夫體制轉(zhuǎn)換模型(M