帶常利率的古典風險模型中的絕對破產(chǎn)問題.pdf

1、摘要本篇文章考慮了常利率風險模型下的絕對破產(chǎn)問題.事實上該模型的余額過程是一馬氏過程，通過利用其馬氏性，我們首先給出了一個關于GerberShiu折現(xiàn)罰金函數(shù)的積分微分方程，然后結合該方程及GerberShiu折現(xiàn)罰金函數(shù)在特定條件下的具體意義，給出了當索賠額分布為指數(shù)分布時的絕對破產(chǎn)概率、x寸破產(chǎn)前余額與絕對破產(chǎn)赤字的聯(lián)合生存函數(shù)，以及絕對破產(chǎn)時間的拉普拉斯變換.最后，通過借鑒GerberandShiu(199乃和Wuetal.(20

2、05)文章中的相關思路和方法，我們給出了絕對破產(chǎn)時間、絕對破產(chǎn)前佘額以及匆寸破產(chǎn)赤字的三者聯(lián)合分布.關鍵詞:絕對破產(chǎn)常利率GerberShiu折現(xiàn)罰金函數(shù)聯(lián)合生存函數(shù)拉普拉斯變換馬氏過程絕對破產(chǎn)概率絕對破產(chǎn)時間.學科分類號:91B30南開大學學位論文版權使用授權書本人完全了解南開大學關于收集、保存、使用學位論文的規(guī)定，同意如下各項內(nèi)容:按照學校要求提交學位論文的印刷本和電子版本學校有權保存學位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描

3、、數(shù)字化或其它手段保存論文學校有權提供目錄檢索以及提供本學位論文全文或者部分的閱覽服務學校有權按有關規(guī)定向國家有關部門或者機構送交論文的復印件和電子版在不以贏利為目的的前提下，學?？梢赃m當復制論文的部分或全部內(nèi)容用于學術活動。學位論文作者簽名:尹翱)0“了年s月17日經(jīng)指導教師同意，本學位論文屬于保密，在年解密后適用本授權書。指導教師簽名:0學位論文作者簽名:u、解密時間:年月日各密級的最長保密年限及書寫格式規(guī)定如下:內(nèi)部。年〔最長5牟