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文檔簡介
1、THECOI眥LATIONANAI。YSIS0FCHINESESTOCKMARKETBASEDONTIMEVARYINGtCopulaMODELADissertationSubmittedtotheGraduateSchoolofHenanNormalUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofAppliedStatisticsByJ／angZ
2、higuangSupervisor：ProfLiuLiminApril，2016實證部分，本文從常相關(guān)和時變相關(guān)兩個方面著手處理。數(shù)據(jù)選取方面是將上證綜指(SH)收盤價對數(shù)收益率和深成指(SZ)收盤價對數(shù)收益率作為數(shù)據(jù)研究的對象。首先本文運用軟件分析工具Eviews70對兩組收盤價進行預(yù)處理，得到對數(shù)收益率的描述性統(tǒng)計量；然后運用GAgCH0，1)t對兩組收益率進行刻畫得出標準化的殘差。其中，常相關(guān)方面的數(shù)據(jù)處理是直接生成兩組標準化的殘
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