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文檔簡介
1、2015年2月9日，國內(nèi)首個股指期權(quán)品種在上海證券交易所上市，標(biāo)志著股票、期權(quán)、期貨三位一體化金融市場結(jié)構(gòu)在國內(nèi)正式確立。但由于國內(nèi)資本市場的投機(jī)性較強(qiáng)，股指期權(quán)推出初期可能會顯著增加現(xiàn)貨市場的波動性，出現(xiàn)“搶籌”現(xiàn)象，增加市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。
因此，本文以上證50ETF期權(quán)為例，以上證50指數(shù)高頻數(shù)據(jù)和中小盤指數(shù)高頻數(shù)據(jù)為研究樣本。上證50指數(shù)代表成分股現(xiàn)貨市場，中小盤指數(shù)代表非成分股現(xiàn)貨市場。采用加入虛擬變量的GARCH模型
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