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1、期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)反映在標(biāo)的物的價(jià)格及其運(yùn)動(dòng)規(guī)律上,通過股票價(jià)格行為的幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型,本文給出了標(biāo)的物為股票的三種期權(quán)的VaR計(jì)算方法——不支付紅利的股票期權(quán)的VaR計(jì)算方法、支付已知紅利的股票期權(quán)的VaR計(jì)算方法、支付已知連續(xù)紅利的股票期權(quán)的VaR計(jì)算方法.針對實(shí)際金融產(chǎn)品的回報(bào)分布正正態(tài)分布相比存在明顯的"厚尾性",許多學(xué)者提出用極值理論來計(jì)算極端情況下的VaR值.用廣義極值分布擬合回報(bào)分布的尾部,可以準(zhǔn)確地描述分布尾部的特征.極值分布只
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