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1、該文首先對(duì)VaR這一風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法進(jìn)行綜合描述,包括VaR興起的背景、計(jì)算的基本原理、典型的計(jì)算模型、模型的有效性評(píng)估以及對(duì)VaR方法的補(bǔ)充等,在闡述VaR的各類計(jì)算模型時(shí),通過借助于簡(jiǎn)單的實(shí)例,力求深入淺出地描述具體的計(jì)算原理和過程.在此基礎(chǔ)上,通過分析中國金融市場(chǎng)的特點(diǎn),得出VaR方法在中國運(yùn)用的三大障礙--市場(chǎng)因子的非正態(tài)分布、金融定價(jià)模型缺乏市場(chǎng)基礎(chǔ)、歷史數(shù)據(jù)的可得性和可靠性較差,再結(jié)合VaR模型選擇的一些標(biāo)準(zhǔn),該文認(rèn)為在現(xiàn)階段應(yīng)
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