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1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文VaR方法及其在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用姓名：張敏霞申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)指導(dǎo)教師：李賢平2001.5.1AbstraetVaRTechniqueanditsApplicationinFinancialRiskManagementAbstractInthelastfewyears，howtomanagefinancialriskefficientlyhasbeenpaidattentiontonotonlyb
2、yinvestorsbutalsobygovernmentsupervisorsandbecomesthemanagementfocusofmodemfinancialinstitutionsSomesignificantfmancialdisasterssuchasthebankruptcyoftheBarlinBankmadestrongerthedemandsofsupervisingandcontrollingmarketris
3、kHoweverthetraditionaltheoriesandtheircorrespondingmethodshavesomeflawstosomeextentSotopresentthereisnostandardriskmanagementsystemtobeappliedcomprehensivelyVaRtechniqueisanewriskmanagementmethodthathasbeendevelopedin199
4、0’sItsbriefdefinitionistomeasllreinvestmenttoolsorportfolios’greatestexceptionallossinaholdingperiodinconditionofaconfidencelevelAsaquantitativemodeltomeastlreandcontrolfinancialrisk，comparedwithothers，itiseasytoundersta
5、ndandapplyandhasextensiveapplicationfieldssoastohavemorepracticalandreferentialsignificanceAtpresentVaRtechniquehasbecomeodeofmainmethodstomeasuremarketrisk，assessachievementandexposeinformationintheworldSointhispaperfir
6、stlyIsystematicallyintroduceVaRtechnique’StheoryitsdifficultpointsexistedandsomeimprovedcalculatingmethodsSecondly011thebasisoftheformerarticle，IcompareVaRriskmanagementtechniquewithtraditionalonesandthencarryOUtfurtherq
7、ualitativediscussionaboutitsdetailedapplicationinriskmanagementStockmarketisoneofimportantcomponentsofthewholefinancialmarketsItsseverevolatilityandlargetransactionvolumemakeitselftobetheleadingroleinfinancialmarketTheSt
8、ockMarketofChinahasonlytenmoreyearhistor3randisintheearliestdevelopingphraseSoitismoreimportanttopayattentiontOriskmanagementandcontrollingInthelastpartofthispaperlchooseinvestmentfundsinourcapitalmarketasempiricalabject
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