宏觀壓力測試在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、在經(jīng)濟全球化的大潮下，我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境受國際市場的影響正與日俱增，銀行系統(tǒng)作為我國金融體系最重要的組成部分，已不可避免地受到了來自各方面的沖擊。因此，作為商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險——信用風(fēng)險，開始引起監(jiān)管當(dāng)局和金融機構(gòu)的關(guān)注。目前在國際上比較流行的評估銀行系統(tǒng)脆弱性的方法是壓力測試，而宏觀壓力測試作為一種將宏觀經(jīng)濟因素與風(fēng)險因子相聯(lián)系的壓力測試方法能夠更好地反映出銀行系統(tǒng)受宏觀經(jīng)濟波動的影響，因而得到了各國政府和監(jiān)管當(dāng)局的認(rèn)可。但該方法

2、在國內(nèi)仍然處于起步階段，相關(guān)研究也比較少。因此，本文從實證的角度出發(fā)，對我國商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險進(jìn)行了宏觀壓力測試研究，希望能夠為我國商業(yè)銀行防范信用風(fēng)險提供一些參考，進(jìn)而提高信用風(fēng)險的管理水平。
　　本文首先從理論角度對信用風(fēng)險和宏觀壓力測試進(jìn)行了詳細(xì)介紹，包括信用風(fēng)險的概念、特征;宏觀壓力測試的概念、種類和方法以及對銀行信用風(fēng)險進(jìn)行宏觀壓力測試的必要性;然后本文回顧了國內(nèi)外對于銀行風(fēng)險管理進(jìn)行宏觀壓力測試的研究文獻(xiàn);在分析了

3、中國銀行業(yè)目前的發(fā)展現(xiàn)狀及潛在的信用風(fēng)險隱患后，本文設(shè)計了一個基于我國16家上市銀行2010年實際財務(wù)數(shù)據(jù)的假設(shè)情景模擬來說明宏觀壓力測試下我國銀行系統(tǒng)對信用風(fēng)險的承受能力，最后通過構(gòu)建宏觀壓力測試的SUR模型對中國銀行業(yè)所面臨的信用風(fēng)險進(jìn)行了進(jìn)一步的宏觀壓力測試研究。
　　本文的研究結(jié)果表明:國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率、通貨膨脹率、6個月存貸款利差、存款準(zhǔn)備金率、國房景氣指數(shù)增長率和出口增長率是影響中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的顯著因素。在影響