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文檔簡介
1、本文對上海證券交易所1994年9月1日至2011年7月12日的上證指數(shù)收益率的波動率進行了實證分析與模型外推。文章除了考慮GARCH、EGARCH、GJR模型外，還考慮到具有機制轉(zhuǎn)移特性的Mankov Regime Switching GARCH(MRS-GARCH)模型。文章考察了正態(tài)、t以及GED分布三種情況。參數(shù)估計顯示單一機制跟馬爾科夫機制模型都具有較好的解釋能力。采用7種模型評價標準對樣本內(nèi)效果進行評價，發(fā)現(xiàn)沒有絕對占優(yōu)的模型
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