我國村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究.pdf

1、近幾年，商業(yè)銀行撤銷大量的農(nóng)村營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，農(nóng)村信用社在我國農(nóng)村金融市場(chǎng)一家獨(dú)大，大部分農(nóng)村的居民和中小企業(yè)不能享受到優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。并且，我國農(nóng)村的快速發(fā)展，需要大量資金作支撐，然而農(nóng)村金融市場(chǎng)的資金供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。村鎮(zhèn)銀行的出現(xiàn)有效地緩解了融資難、金融服務(wù)質(zhì)量不高等現(xiàn)象，替代了商業(yè)銀行在農(nóng)村金融市場(chǎng)的一部分作用。同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行的出現(xiàn)也為農(nóng)村金融市場(chǎng)帶來鯰魚效應(yīng)，倒逼農(nóng)村信用社和其他商業(yè)銀行提高自身金融服務(wù)。自2007年3月以來，第

2、一家村鎮(zhèn)銀行成立至今已經(jīng)發(fā)展有十年時(shí)間，村鎮(zhèn)銀行總數(shù)已超過1400家，成為農(nóng)村金融市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。但是，村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小，服務(wù)對(duì)象是其地域范圍內(nèi)的農(nóng)民和中小企業(yè)，貸款項(xiàng)目中具有支農(nóng)支小性質(zhì)的涉農(nóng)貸款居多，這就使得村鎮(zhèn)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)高于其他類型商業(yè)銀行。在我國，大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行沒有系統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，尤其是對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估仍然采取信貸員或者風(fēng)險(xiǎn)管理人員憑借工作經(jīng)驗(yàn)或者理論知識(shí)作出主觀判斷的方法，這種傳統(tǒng)信用評(píng)估的方法不準(zhǔn)確，容易出現(xiàn)

3、較大的偏差。本文的研究目的是選擇出適合村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估模型，并且提供出村鎮(zhèn)銀行防范金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。
　　本文以村鎮(zhèn)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)為研究對(duì)象。首先，介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的的定義和發(fā)展歷程、村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特征和產(chǎn)生的原因以及我國村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的現(xiàn)狀。然后，對(duì)比分析四種現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，由于credit risk+模型所需數(shù)據(jù)在村鎮(zhèn)銀行日常經(jīng)營即可獲得和操作簡(jiǎn)單等原因，將credit risk+模型選擇為最適合村鎮(zhèn)

4、銀行的現(xiàn)代評(píng)估方法。最后，將濮陽市三家村鎮(zhèn)銀行的1400筆貸款樣本運(yùn)用credit risk+模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析。
　　圍繞研究?jī)?nèi)容，本文分析出由于政府過多的干預(yù)、農(nóng)村金融市場(chǎng)不完善、政府監(jiān)管不力、社會(huì)道德風(fēng)險(xiǎn)等宏觀因素和村鎮(zhèn)銀行自身的風(fēng)控意識(shí)不足、缺乏有效抵押品、信息不對(duì)稱和涉農(nóng)貸款的特質(zhì)性等微觀因素，使得村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)比其他類型商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)要大。對(duì)比村鎮(zhèn)銀行貸款組合VAR占比與其中涉農(nóng)貸款VAR占比，可以得出涉農(nóng)