一類時滯金融模型的穩(wěn)定性分析.pdf

1、金融市場的穩(wěn)定性一直都是眾多數(shù)學(xué)家和經(jīng)濟學(xué)家關(guān)注的重點,金融市場的不穩(wěn)定可以導(dǎo)致一系列意想不到的問題。而時滯往往是導(dǎo)致金融系統(tǒng)不穩(wěn)定的重要因素,同時由于時滯的存在,金融系統(tǒng)會變的更加復(fù)雜。因此,研究時滯對金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,對我們更好的了解金融市場、管理金融市場有著重要作用。
　　 本文主要研究了一個具有時滯的異質(zhì)信念的資產(chǎn)價格模型和一個投資企業(yè)之間的競爭模型,分析了兩個系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及在時滯的影響下系統(tǒng)特有的性質(zhì)。本文的主要

2、內(nèi)容如下:
　　 (1)在原有的資產(chǎn)價格模型中,結(jié)合異質(zhì)信念構(gòu)建一個連續(xù)的資產(chǎn)價格模型,并引入描述投資者交易數(shù)量變化的量,運用Routh-Hurwitz準(zhǔn)則,結(jié)合線性和非線性預(yù)測函數(shù),來分析投資策略對金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。
　　 (2)構(gòu)建一個描述企業(yè)投資與投資項目之間復(fù)雜關(guān)系的三維單時滯金融模型,運用穩(wěn)定性理論和Hopf分岔理論分析了系統(tǒng)正均衡點的特性以及時滯對系統(tǒng)所產(chǎn)生的影響,并依據(jù)Hassard提出的對分岔方向的研