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文檔簡介
1、 波動性是股票市場的一大顯著特征。本文通過對我國股票市場的上證綜指與深證綜指及其收益率進行自回歸分析比較，最終確定以指數(shù)本身來研究滬深市場的波動性。在對波動性的研究中，選用廣泛應(yīng)用的GARCH族模型。鑒于我國股票市場處于剛發(fā)展階段，所以采用了兩大類型的GARCH族模型——對稱與非對稱模型，對我國滬深市場綜指的波動進行建模，主要采用偽最大似然估計，并通過短期與長期的預測績效評定，確定指數(shù)GARCH(EGARCH)為我國股票市場長期綜指波
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