幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題.pdf

1、曲阜師范大學(xué)碩士學(xué)位論文幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題姓名：高珊申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)教師：尹傳存20050401帶干擾的一類C o x 風(fēng)險(xiǎn)模型．第一章主要討論了常利率下總索賠額為P o i s s o n 和E r l a n g ( 2 ) 相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題，得出了關(guān)于破產(chǎn)時(shí)的罰金折現(xiàn)期望的積分方程，同時(shí)得出了破產(chǎn)概率的積分方程及其漸近性，以及其他破產(chǎn)問(wèn)題，最后討論了指數(shù)索賠下破產(chǎn)概率的微分方程．第二章主要研

2、究了離散風(fēng)險(xiǎn)模型下單位時(shí)間區(qū)間內(nèi)索賠量與索賠發(fā)生的概率相關(guān)的情況．得到了生存概率的遞推式及其母函數(shù)的精確表達(dá)式．本文第三章主要討論了帶干擾的馬氏環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)模型．第一節(jié)介紹模型．在該模型中，顧客索賠到來(lái)次數(shù)由一個(gè)點(diǎn)過(guò)程{ Ⅳf ，t ≥0 } 來(lái)描述，且該點(diǎn)過(guò)程是一C o x 過(guò)程，其強(qiáng)度過(guò)程是有n 個(gè)狀態(tài)的馬氏過(guò)程．第二節(jié)，第三節(jié)分別對(duì)破產(chǎn)概率，懲罰函數(shù)的折現(xiàn)期望進(jìn)行研究，得到了破產(chǎn)概率，懲罰函數(shù)的折現(xiàn)期望所滿足的方程．同時(shí)本文還比較