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文檔簡介
1、該文是偏微分方程方法、概率方法上特殊養(yǎng)老金形式的定價中的應(yīng)用.文中所建立的模型,克服了傳統(tǒng)精算方法中關(guān)于對利率、工資確定性假設(shè)的限制,從而更加準確的描述了養(yǎng)老模型.在市場"無套利原則"的假定下,文中利用了"風險中性"的處理方法,將兩種工資水平描述為動態(tài)隨機過程,從而利用偏微分方程的處理方法對該種養(yǎng)老金計劃建立了PDE模型.進而,將傳統(tǒng)的精算方法與偏微分方法作了一定的比較,并在工資水平滿足log-normal分布的情況下給出了方程詳盡的解
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