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文檔簡介
1、權證在我國交易的歷史雖然不長，但市場投機盛行、行情過度火爆以及價格大幅高估等問題使其成為市場關注的焦點。
股票價格的波動率是股票衍生品價格的決定性因素,本文分別采用歷史波動率法和GARCH(1，1)模型來測量波動率，進而借助Black-Scholes 定價模型對認購權證五糧YGC1和認沽權證五糧YGP1進行實證研究，揭示了我國證券市場上權證實際價格與理論價格偏差的狀況，并通過改進的看漲--看跌期權平價公式對蝶式權證的無風險
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